Banco de España. III. Otras disposiciones. Delegación de competencias. (BOE-A-2024-26345)
Resolución de 5 de diciembre de 2024, del Banco de España, sobre delegación de competencias.
26 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 17 de diciembre de 2024
Norma
Sec. III. Pág. 173397
Procedimiento
18
Art. 285.1 del CRR.
Riesgo de contraparte. Autorizar a estimar la exposición esperada (EE) utilizando directamente la medida
resultante del modelo en la ecuación del artículo 284.5 del CRR.
19
Art. 292.5 del CRR.
Riesgo de contraparte, modelos internos. Exigir que se ajuste la calibración de resistencia para la exposición
positiva esperada (EPE) efectiva.
20
Art. 294.2 del CRR.
Riesgo de contraparte, modelos internos. Autorizar a utilizar, en lugar de alfa multiplicado por la EPE efectiva,
una medida más prudente.
21
Art. 312.2 y 363.3 del CRR. Autorizar a las entidades a llevar a cabo ampliaciones y modificaciones importantes en los métodos
avanzados de cálculo de los requerimientos de capital por riesgo operacional y de mercado.
22
Arts. 312.1 y 312.3 del
CRR.
Riesgo operacional. Adoptar medidas oportunas ante la notificación de una entidad de su intención de aplicar
el método estándar, así como ante cambios introducidos en sus modelos de métodos avanzados.
23
Art. 313.3 del CRR.
Riesgo operacional. Autorizar a una entidad que vuelva a aplicar el método del indicador básico.
24
Art. 314.4 del CRR.
Riesgo operacional. Autorizar a usar una combinación del método del indicador básico y del método estándar.
25
Arts. 315.3 y 317.4 del
CRR.
Riesgo operacional. Modificar el cálculo del indicador relevante para tener en cuenta que se ha producido una
fusión, una compra o una cesión de entidades o actividades.
26
Art. 323.1 del CRR.
Riesgo operacional, modelos internos. Autorización para reconocer los efectos de los seguros y de otros
mecanismos de transferencia de riesgo.
27
Art. 325 ter del CRR.
Riesgo de mercado. Autorización para compensar las posiciones en una entidad con posiciones en otra
entidad del grupo.
28
Arts. 329.1, 352.1 y 358.3
del CRR.
Riesgo de mercado. Autorización para calcular el delta empleando un modelo.
29
Art. 331.1 del CRR.
Riesgo de mercado. Autorización para utilizar modelos de sensibilidad para calcular las posiciones en
instrumentos derivados.
30
Art. 337.2 del CRR.
Riesgo de mercado. Autorizar que una entidad inversora en titulizaciones en su cartera de negociación pueda
usar la fórmula supervisora. Autorizar el uso de estimaciones de PD y LGD que proceden de modelos IRC
como inputs en la fórmula supervisora.
31
Art. 352.2 del CRR.
Riesgo de mercado. Excluir del cálculo de la posición neta en divisas las posiciones que se hayan tomado
deliberadamente para cubrir el impacto adverso del tipo de cambio en las ratios de requerimientos de recursos
propios.
32
Art. 366.4 del CRR.
Riesgo de mercado, modelos internos. Limitar el segundo sumando del artículo 366.2 del CRR al que resulte
de los excesos derivados de cambios hipotéticos.
33
Art. 382.2 del CRR.
Ajuste de valoración del crédito (AVC). Determinación de que las exposiciones son significativas, a los efectos
de que la entidad deba incluir las transacciones de financiación de valores en el cálculo de requerimientos de
recursos propios por riesgo de AVC.
34
Art. 396.1 del CRR.
Grandes riesgos. Conceder un período limitado de tiempo para retornar al cumplimiento del límite.
35
Art. 414 del CRR.
Liquidez. En caso de incumplimiento de los requerimientos de liquidez, autorización para presentar
información con frecuencia menor que diaria y plazos superiores al término del día hábil.
36
Art. 422.8 del CRR.
Liquidez. Aplicación de un porcentaje inferior de salidas a determinados pasivos.
37
Arts. 423.2, 425.1 y 425.4
del CRR.
Liquidez. Requerir que se consideren salidas de liquidez adicionales; autorizar que se aplique en
determinados casos una mayor entrada de liquidez, y permitir que se excluyan de límites total o parcialmente
determinadas entradas de liquidez.
(1)
crédito.
Los aspectos aquí recogidos serán de aplicación a los Establecimientos Financieros de Crédito, en la medida que les afecte la normativa de entidades de
cve: BOE-A-2024-26345
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 303
Martes 17 de diciembre de 2024
Norma
Sec. III. Pág. 173397
Procedimiento
18
Art. 285.1 del CRR.
Riesgo de contraparte. Autorizar a estimar la exposición esperada (EE) utilizando directamente la medida
resultante del modelo en la ecuación del artículo 284.5 del CRR.
19
Art. 292.5 del CRR.
Riesgo de contraparte, modelos internos. Exigir que se ajuste la calibración de resistencia para la exposición
positiva esperada (EPE) efectiva.
20
Art. 294.2 del CRR.
Riesgo de contraparte, modelos internos. Autorizar a utilizar, en lugar de alfa multiplicado por la EPE efectiva,
una medida más prudente.
21
Art. 312.2 y 363.3 del CRR. Autorizar a las entidades a llevar a cabo ampliaciones y modificaciones importantes en los métodos
avanzados de cálculo de los requerimientos de capital por riesgo operacional y de mercado.
22
Arts. 312.1 y 312.3 del
CRR.
Riesgo operacional. Adoptar medidas oportunas ante la notificación de una entidad de su intención de aplicar
el método estándar, así como ante cambios introducidos en sus modelos de métodos avanzados.
23
Art. 313.3 del CRR.
Riesgo operacional. Autorizar a una entidad que vuelva a aplicar el método del indicador básico.
24
Art. 314.4 del CRR.
Riesgo operacional. Autorizar a usar una combinación del método del indicador básico y del método estándar.
25
Arts. 315.3 y 317.4 del
CRR.
Riesgo operacional. Modificar el cálculo del indicador relevante para tener en cuenta que se ha producido una
fusión, una compra o una cesión de entidades o actividades.
26
Art. 323.1 del CRR.
Riesgo operacional, modelos internos. Autorización para reconocer los efectos de los seguros y de otros
mecanismos de transferencia de riesgo.
27
Art. 325 ter del CRR.
Riesgo de mercado. Autorización para compensar las posiciones en una entidad con posiciones en otra
entidad del grupo.
28
Arts. 329.1, 352.1 y 358.3
del CRR.
Riesgo de mercado. Autorización para calcular el delta empleando un modelo.
29
Art. 331.1 del CRR.
Riesgo de mercado. Autorización para utilizar modelos de sensibilidad para calcular las posiciones en
instrumentos derivados.
30
Art. 337.2 del CRR.
Riesgo de mercado. Autorizar que una entidad inversora en titulizaciones en su cartera de negociación pueda
usar la fórmula supervisora. Autorizar el uso de estimaciones de PD y LGD que proceden de modelos IRC
como inputs en la fórmula supervisora.
31
Art. 352.2 del CRR.
Riesgo de mercado. Excluir del cálculo de la posición neta en divisas las posiciones que se hayan tomado
deliberadamente para cubrir el impacto adverso del tipo de cambio en las ratios de requerimientos de recursos
propios.
32
Art. 366.4 del CRR.
Riesgo de mercado, modelos internos. Limitar el segundo sumando del artículo 366.2 del CRR al que resulte
de los excesos derivados de cambios hipotéticos.
33
Art. 382.2 del CRR.
Ajuste de valoración del crédito (AVC). Determinación de que las exposiciones son significativas, a los efectos
de que la entidad deba incluir las transacciones de financiación de valores en el cálculo de requerimientos de
recursos propios por riesgo de AVC.
34
Art. 396.1 del CRR.
Grandes riesgos. Conceder un período limitado de tiempo para retornar al cumplimiento del límite.
35
Art. 414 del CRR.
Liquidez. En caso de incumplimiento de los requerimientos de liquidez, autorización para presentar
información con frecuencia menor que diaria y plazos superiores al término del día hábil.
36
Art. 422.8 del CRR.
Liquidez. Aplicación de un porcentaje inferior de salidas a determinados pasivos.
37
Arts. 423.2, 425.1 y 425.4
del CRR.
Liquidez. Requerir que se consideren salidas de liquidez adicionales; autorizar que se aplique en
determinados casos una mayor entrada de liquidez, y permitir que se excluyan de límites total o parcialmente
determinadas entradas de liquidez.
(1)
crédito.
Los aspectos aquí recogidos serán de aplicación a los Establecimientos Financieros de Crédito, en la medida que les afecte la normativa de entidades de
cve: BOE-A-2024-26345
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 303
