I. Disposiciones generales. BANCO DE ESPAÑA. Entidades de crédito. (BOE-A-2023-5481)
Circular 1/2023, de 24 de febrero, del Banco de España, a entidades de crédito, sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea y establecimientos financieros de crédito, sobre la información que se ha de remitir al Banco de España sobre los bonos garantizados y otros instrumentos de movilización de préstamos, y por la que se modifican la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52
Jueves 2 de marzo de 2023
Conjunto de cobertura
Partida
Enfoques alternativos de tratamiento de la
liquidez: inclusión de activos de nivel 2A
reconocidos como de nivel 1.
Sec. I. Pág. 31101
Código de identificación (a)
Valor de
mercado
Ponderación
estándar
Ponderación
aplicable
Valor
ponderado
Valor en
libros
Valor
nominal
Importe
colchón
0,80
Total de bonos garantizados de calidad
sumamente elevada de nivel 1 sin ajustes.
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
Bonos garantizados de calidad sumamente
elevada.
0,93
Acciones/participaciones en OIC admisibles: el
subyacente consiste en bonos garantizados de
calidad sumamente elevada.
0,88
Entidades centrales: bonos garantizados de
calidad sumamente elevada de nivel 1 que se
consideren activos líquidos de la entidad de
crédito depositante.
Total de activos de nivel 2 sin ajustes.
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
Total de activos de nivel 2A sin ajustes.
Activos de administraciones regionales/
autoridades locales o entes del sector público
(Estados miembros, ponderación de riesgo 20 %).
0,85
Activos de bancos centrales, administraciones
centrales/regionales, autoridades locales o entes
del sector público (terceros países, ponderación
de riesgo 20 %).
0,85
Bonos garantizados de calidad elevada (nivel de
calidad crediticia 2).
0,85
Bonos garantizados de calidad elevada (terceros
países, nivel de calidad crediticia 1).
0,85
Valores representativos de deuda de empresas
(nivel de calidad crediticia 1).
0,85
Acciones/participaciones en OIC admisibles: el
subyacente consiste en activos de nivel 2A.
0,80
Entidades centrales: activos de nivel 2A que se
consideren activos líquidos de la entidad de
crédito depositante.
Total de activos de nivel 2B sin ajustes.
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
cve: BOE-A-2023-5481
Verificable en https://www.boe.es
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
Núm. 52
Jueves 2 de marzo de 2023
Conjunto de cobertura
Partida
Enfoques alternativos de tratamiento de la
liquidez: inclusión de activos de nivel 2A
reconocidos como de nivel 1.
Sec. I. Pág. 31101
Código de identificación (a)
Valor de
mercado
Ponderación
estándar
Ponderación
aplicable
Valor
ponderado
Valor en
libros
Valor
nominal
Importe
colchón
0,80
Total de bonos garantizados de calidad
sumamente elevada de nivel 1 sin ajustes.
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
Bonos garantizados de calidad sumamente
elevada.
0,93
Acciones/participaciones en OIC admisibles: el
subyacente consiste en bonos garantizados de
calidad sumamente elevada.
0,88
Entidades centrales: bonos garantizados de
calidad sumamente elevada de nivel 1 que se
consideren activos líquidos de la entidad de
crédito depositante.
Total de activos de nivel 2 sin ajustes.
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
Total de activos de nivel 2A sin ajustes.
Activos de administraciones regionales/
autoridades locales o entes del sector público
(Estados miembros, ponderación de riesgo 20 %).
0,85
Activos de bancos centrales, administraciones
centrales/regionales, autoridades locales o entes
del sector público (terceros países, ponderación
de riesgo 20 %).
0,85
Bonos garantizados de calidad elevada (nivel de
calidad crediticia 2).
0,85
Bonos garantizados de calidad elevada (terceros
países, nivel de calidad crediticia 1).
0,85
Valores representativos de deuda de empresas
(nivel de calidad crediticia 1).
0,85
Acciones/participaciones en OIC admisibles: el
subyacente consiste en activos de nivel 2A.
0,80
Entidades centrales: activos de nivel 2A que se
consideren activos líquidos de la entidad de
crédito depositante.
Total de activos de nivel 2B sin ajustes.
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
cve: BOE-A-2023-5481
Verificable en https://www.boe.es
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
