I. Disposiciones generales. BANCO DE ESPAÑA. Entidades de crédito. (BOE-A-2021-21220)
Circular 5/2021, de 22 de septiembre, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 2/2016, de 2 de febrero, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 306
Jueves 23 de diciembre de 2021
Sec. I. Pág. 159355
dar un tratamiento diferenciado o excluir de la aplicación de la medida a las
sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad empresarial) en
función del número de años en el ejercicio de la actividad económica
correspondiente, de su tamaño (medido por su volumen de negocio, total activo,
número de empleados, etc.) o de su rama de actividad. Asimismo, el Banco de
España podría excluir de la aplicación de la medida las operaciones que sean
objeto de refinanciación, reestructuración, renovación o renegociación.
10. Al determinar la medida, el Banco de España podrá modular su
aplicación atendiendo a condiciones subjetivas de las entidades, como su tamaño
o su especialización, entre otras, cuando sea necesario para garantizar la
estabilidad del sistema financiero.»
g) Se introduce un nuevo anejo IX, con el modelo de estado CCAS1 que se incluye
como anejo de esta circular.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente circular entrará en vigor al vigésimo día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 22 de diciembre de 2021.–El Gobernador del Banco de España, Pablo
Hernández de Cos.
ANEJO
ANEJO IX
CCAS1 - DESGLOSE DE LAS EXPOSICIONES CREDITICIAS PARA EL CÁLCULO DEL COMPONENTE SECTORIAL DEL COLCHÓN DE CAPITAL ANTICÍCLICO POR PAÍS Y SECTOR Y
PORCENTAJE DE ESTE
País
Sector
Importe
Porcentaje
Información
cualitativa
cve: BOE-A-2021-21220
Verificable en https://www.boe.es
Exposiciones crediticias pertinentes - Riesgo de crédito
Valor de exposición según el método estándar
Valor de exposición según el método IRB
Exposiciones crediticias pertinentes - Riesgo de mercado
Suma de las posiciones largas y cortas de las exposiciones de la cartera de negociación para los métodos estándar
Valor de las exposiciones de la cartera de negociación para los modelos internos
Exposiciones crediticias pertinentes - Titulización
Valor de exposición de las posiciones de titulización de la cartera bancaria
Requerimientos de fondos propios y ponderaciones
Requerimientos de fondos propios totales para el colchón anticíclico sectorial
Requerimientos de fondos propios para las exposiciones crediticias pertinentes - Riesgo de crédito
Requerimientos de fondos propios para las exposiciones crediticias pertinentes - Riesgo de mercado
Requerimientos de fondos propios para las exposiciones crediticias pertinentes - Posiciones de titulización de la cartera
Porcentajes del componente sectorial del colchón de capital anticíclico
Porcentaje fijado por la autoridad designada para el componente sobre el importe de la exposición al riesgo frente al sector
Porcentaje medio de los requerimientos por el componente sectorial en el país sobre el importe de la exposición al riesgo
Uso del umbral del 2 %
Uso del umbral del 2 % a efectos de las exposiciones crediticias generales
Uso del umbral del 2 % a efectos de las exposiciones de la cartera de negociación
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
Núm. 306
Jueves 23 de diciembre de 2021
Sec. I. Pág. 159355
dar un tratamiento diferenciado o excluir de la aplicación de la medida a las
sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad empresarial) en
función del número de años en el ejercicio de la actividad económica
correspondiente, de su tamaño (medido por su volumen de negocio, total activo,
número de empleados, etc.) o de su rama de actividad. Asimismo, el Banco de
España podría excluir de la aplicación de la medida las operaciones que sean
objeto de refinanciación, reestructuración, renovación o renegociación.
10. Al determinar la medida, el Banco de España podrá modular su
aplicación atendiendo a condiciones subjetivas de las entidades, como su tamaño
o su especialización, entre otras, cuando sea necesario para garantizar la
estabilidad del sistema financiero.»
g) Se introduce un nuevo anejo IX, con el modelo de estado CCAS1 que se incluye
como anejo de esta circular.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente circular entrará en vigor al vigésimo día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 22 de diciembre de 2021.–El Gobernador del Banco de España, Pablo
Hernández de Cos.
ANEJO
ANEJO IX
CCAS1 - DESGLOSE DE LAS EXPOSICIONES CREDITICIAS PARA EL CÁLCULO DEL COMPONENTE SECTORIAL DEL COLCHÓN DE CAPITAL ANTICÍCLICO POR PAÍS Y SECTOR Y
PORCENTAJE DE ESTE
País
Sector
Importe
Porcentaje
Información
cualitativa
cve: BOE-A-2021-21220
Verificable en https://www.boe.es
Exposiciones crediticias pertinentes - Riesgo de crédito
Valor de exposición según el método estándar
Valor de exposición según el método IRB
Exposiciones crediticias pertinentes - Riesgo de mercado
Suma de las posiciones largas y cortas de las exposiciones de la cartera de negociación para los métodos estándar
Valor de las exposiciones de la cartera de negociación para los modelos internos
Exposiciones crediticias pertinentes - Titulización
Valor de exposición de las posiciones de titulización de la cartera bancaria
Requerimientos de fondos propios y ponderaciones
Requerimientos de fondos propios totales para el colchón anticíclico sectorial
Requerimientos de fondos propios para las exposiciones crediticias pertinentes - Riesgo de crédito
Requerimientos de fondos propios para las exposiciones crediticias pertinentes - Riesgo de mercado
Requerimientos de fondos propios para las exposiciones crediticias pertinentes - Posiciones de titulización de la cartera
Porcentajes del componente sectorial del colchón de capital anticíclico
Porcentaje fijado por la autoridad designada para el componente sobre el importe de la exposición al riesgo frente al sector
Porcentaje medio de los requerimientos por el componente sectorial en el país sobre el importe de la exposición al riesgo
Uso del umbral del 2 %
Uso del umbral del 2 % a efectos de las exposiciones crediticias generales
Uso del umbral del 2 % a efectos de las exposiciones de la cartera de negociación
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