Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos. Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. (BOE-A-2024-27554)
Resolución de 22 de diciembre de 2024, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 31 de diciembre de 2024
Sec. II.B. Pág. 187570
estimadores MCO. Formas funcionales, selección de modelos, predicción y análisis
residual.
Tema 5. Análisis de Regresión Múltiple con Datos de Sección Cruzada IV.
Heterocedasticidad. Consecuencias para los MCO. Inferencia robusta a la
heterocedasticidad en la estimación MCO. Tests de heterocedasticidad. Estimación por
Mínimos Cuadrados Ponderados.
Tema 6. Otras técnicas de estimación. El estimador de momentos. Estimación por
el método generalizado de los momentos (GMM), Regresión cuantílica, Estimador
diferencias en diferencias.
Tema 7. Tests de especificación y selección de modelos. Introducción. m-Tests. Test
de Hausman. Tests para algunos errores comunes de especificación. Discriminación
entre modelos no anidados. Consecuencias de los tests. Diagnosis de modelos.
Tema 8. Endogeneidad y estimación con variables instrumentales. Fuentes de
endogeneidad. Variables instrumentales. Estimación con variables instrumentales.
Estimación de mínimos cuadráticos bietápicos. Contrastes de endogeneidad. Modelos de
ecuaciones simultáneas.
Tema 9. Modelos de panel lineales. Modelos de datos apilados. Modelo de efectos
fijos y su estimación. Modelo de efectos aleatorios y su estimación. Modelos de efectos
fijos vs. modelos de efectos aleatorios.
Tema 10. Procesos estocásticos estacionarios. Series temporales. Procesos
estocásticos estacionarios en sentido estricto y débil. Medias, varianzas y
autocovarianzas, ergodicidad. Ruido blanco. El espectro y su estimación. Procesos AR y
MA. Procesos ARIMA y SARIMA.
Tema 11. Modelos con tendencias. Raíces Unitarias. Eliminación de tendencias.
Contrastes de raíces unitarias. Cambio estructural. Tendencias y Descomposición
Univariante.
Tema 12. Modelos de series temporales multiecuacionales. Análisis de Intervención
y Funciones de Transferencia. Análisis VAR. Estimación e Identificación VAR. Función
Impulso-Respuesta. VAR-Estructural.
Tema 13. Modelos de Cointegración y de Corrección del Error. Cointegración y
tendencias comunes. Cointegración y corrección del error. Tests de cointegración: EngleGranger y Johansen.
Tema 14. Ajuste estacional, desagregación temporal y calibrado de series
temporales. Introducción. Componentes deterministas, ajuste de calendario. Métodos no
paramétricos y paramétricos de ajuste estacional, la descomposición canónica.
Problemas prácticos. Desagregación temporal. Calibrado, benchmarking y reconciliación.
ANEXO II
Instrucciones para cumplimentar la solicitud
Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas
selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen
(modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares:
En el recuadro «Centro Gestor», se consignará «Subsecretaría».
En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Cuerpo Superior de
Estadísticos del Estado».
En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará: «L» (Libre/Nuevo Ingreso),
«P» (Promoción Interna).
En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará
«Ministerio de Economía, Comercio y Empresa».
En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que
haya sido publicada la convocatoria.
En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará «la provincia de su
preferencia para realizar el examen, si bien la provincia o provincias de examen, se
cve: BOE-A-2024-27554
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 315
Martes 31 de diciembre de 2024
Sec. II.B. Pág. 187570
estimadores MCO. Formas funcionales, selección de modelos, predicción y análisis
residual.
Tema 5. Análisis de Regresión Múltiple con Datos de Sección Cruzada IV.
Heterocedasticidad. Consecuencias para los MCO. Inferencia robusta a la
heterocedasticidad en la estimación MCO. Tests de heterocedasticidad. Estimación por
Mínimos Cuadrados Ponderados.
Tema 6. Otras técnicas de estimación. El estimador de momentos. Estimación por
el método generalizado de los momentos (GMM), Regresión cuantílica, Estimador
diferencias en diferencias.
Tema 7. Tests de especificación y selección de modelos. Introducción. m-Tests. Test
de Hausman. Tests para algunos errores comunes de especificación. Discriminación
entre modelos no anidados. Consecuencias de los tests. Diagnosis de modelos.
Tema 8. Endogeneidad y estimación con variables instrumentales. Fuentes de
endogeneidad. Variables instrumentales. Estimación con variables instrumentales.
Estimación de mínimos cuadráticos bietápicos. Contrastes de endogeneidad. Modelos de
ecuaciones simultáneas.
Tema 9. Modelos de panel lineales. Modelos de datos apilados. Modelo de efectos
fijos y su estimación. Modelo de efectos aleatorios y su estimación. Modelos de efectos
fijos vs. modelos de efectos aleatorios.
Tema 10. Procesos estocásticos estacionarios. Series temporales. Procesos
estocásticos estacionarios en sentido estricto y débil. Medias, varianzas y
autocovarianzas, ergodicidad. Ruido blanco. El espectro y su estimación. Procesos AR y
MA. Procesos ARIMA y SARIMA.
Tema 11. Modelos con tendencias. Raíces Unitarias. Eliminación de tendencias.
Contrastes de raíces unitarias. Cambio estructural. Tendencias y Descomposición
Univariante.
Tema 12. Modelos de series temporales multiecuacionales. Análisis de Intervención
y Funciones de Transferencia. Análisis VAR. Estimación e Identificación VAR. Función
Impulso-Respuesta. VAR-Estructural.
Tema 13. Modelos de Cointegración y de Corrección del Error. Cointegración y
tendencias comunes. Cointegración y corrección del error. Tests de cointegración: EngleGranger y Johansen.
Tema 14. Ajuste estacional, desagregación temporal y calibrado de series
temporales. Introducción. Componentes deterministas, ajuste de calendario. Métodos no
paramétricos y paramétricos de ajuste estacional, la descomposición canónica.
Problemas prácticos. Desagregación temporal. Calibrado, benchmarking y reconciliación.
ANEXO II
Instrucciones para cumplimentar la solicitud
Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas
selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen
(modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares:
En el recuadro «Centro Gestor», se consignará «Subsecretaría».
En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Cuerpo Superior de
Estadísticos del Estado».
En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará: «L» (Libre/Nuevo Ingreso),
«P» (Promoción Interna).
En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará
«Ministerio de Economía, Comercio y Empresa».
En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que
haya sido publicada la convocatoria.
En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará «la provincia de su
preferencia para realizar el examen, si bien la provincia o provincias de examen, se
cve: BOE-A-2024-27554
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Núm. 315
