Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos. Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social. (BOE-A-2024-25907)
Resolución de 4 de diciembre de 2024, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de diciembre de 2024
Sec. II.B. Pág. 169626
Tema 10. Empréstitos con características comerciales: Características y
normalización de empréstitos con pago de cupones vencido en sus tipos I, II y III.
Tema 11. Valoración de activos financieros de renta fija a corto, medio y largo plazo.
Rentabilidad para los obligacionistas.
Tema 12. El riesgo en los valores de renta fija. Riesgo de variación de los tipos de
interés. Estructura temporal de los tipos de interés. Rentabilidad interna de un título.
Duración y convexidad de un título.
Tema 13. Teoría de Carteras: Optimización media-varianza de Harry Markowitz.
Carteras eficientes y línea eficiente. Las carteras de renta fija: Concepto y tipos de
carteras. Rentabilidad y duración de una cartera.
Tema 14. Factores determinantes del valor de la opción. Modelo de Black-Scholes.
La paridad put-call. Instrumentos de cobertura a plazo: Forwards y Futuros.
Tema 15. Teoría de la inversión en ambiente cierto. Clases de inversiones. Valor
capital de un proyecto de inversión. Tanto interno. Tiempo de recuperación. Elección de
un proyecto de inversión según diferentes hipótesis. Teorías de la inversión en ambiente
aleatorio y en ambiente incierto. Criterios de selección de un proyecto de inversión.
Tema 16. La financiación de la Empresa y el mercado de capitales. Análisis de los
valores de renta variable. Métodos de valoración. Valor de los derechos de opción.
Tema 17. Muestreo: tipos. Muestreo de poblaciones finitas. Distribuciones en el
muestreo. Distribución de la media y de la varianza en el muestreo. Muestreo aleatorio
simple. Errores de muestreo. Determinación del tamaño de la muestra.
Tema 18. Teoría de la estimación: estimador y estimación. Propiedades de los
estimadores. Estimación por punto: métodos, con especial referencia al de máxima
verosimilitud. Estimación por intervalo. Contraste de hipótesis.
Tema 19. Concepto de Estadística actuarial. Fenómeno actuarial. Principios
fundamentales del modelo biométrico. Estructuras y funciones biométricas. Tantos de
supervivencia y mortalidad. Determinación de la probabilidad de muerte. Función de
supervivencia.
Tema 20. Probabilidad de muerte y supervivencia. Principales variables aleatorias.
Función de supervivencia. Tanto instantáneo de mortalidad. Esperanza de vida.
Tema 21. Teoría de la supervivencia. Distintos modelos de población: Malthusiana,
estable y estacionaria. Funciones biométricas asociadas a la supervivencia.
Tema 22. Modelos matemáticos de la función de supervivencia: La función de De
Moivre, Leyes de Makeham, Gompertz, y otras.
Tema 23. Tablas de supervivencia. Contenido e interpretación. Determinación de
las probabilidades mediante tablas de supervivencia. La función de supervivencia.
Tema 24. Construcción de tablas de mortalidad. Determinación de tantos anuales
de mortalidad. Clases de ajuste. Estudio dinámico de la mortalidad. Tablas dinámicas.
Tema 25. Variables aleatorias fundamentales: vida media, vida probable y varianza.
Aplicación a funciones particulares de supervivencia.
Tema 26. Interpolación y ajustes. Graduación de la mortalidad. Interpolación
polinómica. Distintos procedimientos de ajuste.
Tema 27. Procesos estocásticos: Concepto y clasificación. Procesos de Markov.
Cadenas de Markov de parámetro discreto. Estudio de las probabilidades de transición,
de primer paso y de absorción. Clases comunicantes. Estados y clases recurrentes y no
recurrentes.
Tema 28. Cadenas de Markov de parámetro continuo. Estudio del proceso de vida y
muerte.
Tema 29. Procesos de eliminación. Generalidades. Procesos de nacimiento y
muerte. Características generales. Casos particulares de interés. Diagrama de Lexis.
Tema 30. Rentas actuariales: Capitalización y actualización actuarial. Capital
diferido. Definición y propiedades. Símbolos de conmutación.
Tema 31. Rentas constantes sobre una cabeza. Rentas prepagables y
pospagables. Rentas inmediatas, diferidas, temporales y mixtas.
cve: BOE-A-2024-25907
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 299
Jueves 12 de diciembre de 2024
Sec. II.B. Pág. 169626
Tema 10. Empréstitos con características comerciales: Características y
normalización de empréstitos con pago de cupones vencido en sus tipos I, II y III.
Tema 11. Valoración de activos financieros de renta fija a corto, medio y largo plazo.
Rentabilidad para los obligacionistas.
Tema 12. El riesgo en los valores de renta fija. Riesgo de variación de los tipos de
interés. Estructura temporal de los tipos de interés. Rentabilidad interna de un título.
Duración y convexidad de un título.
Tema 13. Teoría de Carteras: Optimización media-varianza de Harry Markowitz.
Carteras eficientes y línea eficiente. Las carteras de renta fija: Concepto y tipos de
carteras. Rentabilidad y duración de una cartera.
Tema 14. Factores determinantes del valor de la opción. Modelo de Black-Scholes.
La paridad put-call. Instrumentos de cobertura a plazo: Forwards y Futuros.
Tema 15. Teoría de la inversión en ambiente cierto. Clases de inversiones. Valor
capital de un proyecto de inversión. Tanto interno. Tiempo de recuperación. Elección de
un proyecto de inversión según diferentes hipótesis. Teorías de la inversión en ambiente
aleatorio y en ambiente incierto. Criterios de selección de un proyecto de inversión.
Tema 16. La financiación de la Empresa y el mercado de capitales. Análisis de los
valores de renta variable. Métodos de valoración. Valor de los derechos de opción.
Tema 17. Muestreo: tipos. Muestreo de poblaciones finitas. Distribuciones en el
muestreo. Distribución de la media y de la varianza en el muestreo. Muestreo aleatorio
simple. Errores de muestreo. Determinación del tamaño de la muestra.
Tema 18. Teoría de la estimación: estimador y estimación. Propiedades de los
estimadores. Estimación por punto: métodos, con especial referencia al de máxima
verosimilitud. Estimación por intervalo. Contraste de hipótesis.
Tema 19. Concepto de Estadística actuarial. Fenómeno actuarial. Principios
fundamentales del modelo biométrico. Estructuras y funciones biométricas. Tantos de
supervivencia y mortalidad. Determinación de la probabilidad de muerte. Función de
supervivencia.
Tema 20. Probabilidad de muerte y supervivencia. Principales variables aleatorias.
Función de supervivencia. Tanto instantáneo de mortalidad. Esperanza de vida.
Tema 21. Teoría de la supervivencia. Distintos modelos de población: Malthusiana,
estable y estacionaria. Funciones biométricas asociadas a la supervivencia.
Tema 22. Modelos matemáticos de la función de supervivencia: La función de De
Moivre, Leyes de Makeham, Gompertz, y otras.
Tema 23. Tablas de supervivencia. Contenido e interpretación. Determinación de
las probabilidades mediante tablas de supervivencia. La función de supervivencia.
Tema 24. Construcción de tablas de mortalidad. Determinación de tantos anuales
de mortalidad. Clases de ajuste. Estudio dinámico de la mortalidad. Tablas dinámicas.
Tema 25. Variables aleatorias fundamentales: vida media, vida probable y varianza.
Aplicación a funciones particulares de supervivencia.
Tema 26. Interpolación y ajustes. Graduación de la mortalidad. Interpolación
polinómica. Distintos procedimientos de ajuste.
Tema 27. Procesos estocásticos: Concepto y clasificación. Procesos de Markov.
Cadenas de Markov de parámetro discreto. Estudio de las probabilidades de transición,
de primer paso y de absorción. Clases comunicantes. Estados y clases recurrentes y no
recurrentes.
Tema 28. Cadenas de Markov de parámetro continuo. Estudio del proceso de vida y
muerte.
Tema 29. Procesos de eliminación. Generalidades. Procesos de nacimiento y
muerte. Características generales. Casos particulares de interés. Diagrama de Lexis.
Tema 30. Rentas actuariales: Capitalización y actualización actuarial. Capital
diferido. Definición y propiedades. Símbolos de conmutación.
Tema 31. Rentas constantes sobre una cabeza. Rentas prepagables y
pospagables. Rentas inmediatas, diferidas, temporales y mixtas.
cve: BOE-A-2024-25907
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 299
