II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. (BOE-A-2022-22742)
Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.
27 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 28 de diciembre de 2022
Sec. II.B. Pág. 186723
Tema 7. Tests de especificación y selección de modelos. Introducción. m-Test. Test
de Hausman. Test para algunos errores comunes de especificación. Discriminación entre
modelos no anidados. Consecuencias de los test. Diagnosis de modelos.
Tema 8. Endogeneidad y estimación con variables instrumentales. Fuentes de
endogeneidad. Variables instrumentales. Estimación con variables instrumentales.
Estimación de mínimos cuadráticos bietápicos. Contrastes de endogeneidad. Modelos de
ecuaciones simultáneas.
Tema 9. Modelos de panel lineales. Modelos de datos apilados. Modelo de efectos
fijos y su estimación. Modelo de efectos aleatorios y su estimación. Modelos de efectos
fijos vs. modelos de efectos aleatorios.
Tema 10. Procesos estocásticos estacionarios. Series temporales. Procesos
estocásticos estacionarios en sentido estricto y débil. Medias, varianzas y
autocovarianzas, ergodicidad. Ruido blanco. El espectro y su estimación. Procesos AR
y MA. Procesos ARIMA y SARIMA.
Tema 11. Modelos con tendencias. Raíces Unitarias. Eliminación de tendencias.
Contrastes de raíces unitarias. Cambio estructural. Tendencias y Descomposición
Univariante.
Tema 12. Modelos de series temporales multiecuacionales. Análisis de Intervención
y Funciones de Transferencia. Análisis VAR. Estimación e Identificación VAR. Función
Impulso-Respuesta. VAR-Estructural.
Tema 13. Modelos de Cointegración y de Corrección del Error. Cointegración y
tendencias comunes. Cointegración y corrección del error. Tests de cointegración: EngleGranger y Johansen.
Tema 14. Ajuste estacional, desagregación temporal y calibrado de series
temporales. Introducción. Componentes deterministas, ajuste de calendario. Métodos no
paramétricos y paramétricos de ajuste estacional, la descomposición canónica.
Problemas prácticos. Desagregación temporal. Calibrado, benchmarking y reconciliación.
ANEXO III
Tribunal calificador de las pruebas para ingreso en el Cuerpo Superior Estadísticos
del Estado
Tribunal titular
Presidente: don Antonio M. Salcedo Galiano. C. Superior de Estadísticos del Estado.
Vocales:
Doña M. Pilar Poncela Blanco. C. Catedráticos de Universidad.
Don Cristóbal Pareja Flores. C. Catedráticos Escuelas Universitarias.
Doña M. Dolores Lorca López. C. Superior de Estadísticos del Estado.
Secretario: don Juan Antonio Gil Murillo. E. Técnica de Gestión de OO. AA.
Tribunal Suplente
Presidente: don Sixto Muriel de la Riva. C. Superior de Estadísticos del Estado.
Vocales:
Don David Ríos Insúa. E. Profesores de investigación de OO.PP de investigación.
Doña Lucía Solórzano Vázquez. C. Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Don Ángel Rodríguez García-Brazales. C. Profesores Titulares de Universidad.
Secretaria: doña M. Pilar Ordás Amo. C. Superior de Estadísticos del Estado
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para todos o alguno de los ejercicios.
cve: BOE-A-2022-22742
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 311
Miércoles 28 de diciembre de 2022
Sec. II.B. Pág. 186723
Tema 7. Tests de especificación y selección de modelos. Introducción. m-Test. Test
de Hausman. Test para algunos errores comunes de especificación. Discriminación entre
modelos no anidados. Consecuencias de los test. Diagnosis de modelos.
Tema 8. Endogeneidad y estimación con variables instrumentales. Fuentes de
endogeneidad. Variables instrumentales. Estimación con variables instrumentales.
Estimación de mínimos cuadráticos bietápicos. Contrastes de endogeneidad. Modelos de
ecuaciones simultáneas.
Tema 9. Modelos de panel lineales. Modelos de datos apilados. Modelo de efectos
fijos y su estimación. Modelo de efectos aleatorios y su estimación. Modelos de efectos
fijos vs. modelos de efectos aleatorios.
Tema 10. Procesos estocásticos estacionarios. Series temporales. Procesos
estocásticos estacionarios en sentido estricto y débil. Medias, varianzas y
autocovarianzas, ergodicidad. Ruido blanco. El espectro y su estimación. Procesos AR
y MA. Procesos ARIMA y SARIMA.
Tema 11. Modelos con tendencias. Raíces Unitarias. Eliminación de tendencias.
Contrastes de raíces unitarias. Cambio estructural. Tendencias y Descomposición
Univariante.
Tema 12. Modelos de series temporales multiecuacionales. Análisis de Intervención
y Funciones de Transferencia. Análisis VAR. Estimación e Identificación VAR. Función
Impulso-Respuesta. VAR-Estructural.
Tema 13. Modelos de Cointegración y de Corrección del Error. Cointegración y
tendencias comunes. Cointegración y corrección del error. Tests de cointegración: EngleGranger y Johansen.
Tema 14. Ajuste estacional, desagregación temporal y calibrado de series
temporales. Introducción. Componentes deterministas, ajuste de calendario. Métodos no
paramétricos y paramétricos de ajuste estacional, la descomposición canónica.
Problemas prácticos. Desagregación temporal. Calibrado, benchmarking y reconciliación.
ANEXO III
Tribunal calificador de las pruebas para ingreso en el Cuerpo Superior Estadísticos
del Estado
Tribunal titular
Presidente: don Antonio M. Salcedo Galiano. C. Superior de Estadísticos del Estado.
Vocales:
Doña M. Pilar Poncela Blanco. C. Catedráticos de Universidad.
Don Cristóbal Pareja Flores. C. Catedráticos Escuelas Universitarias.
Doña M. Dolores Lorca López. C. Superior de Estadísticos del Estado.
Secretario: don Juan Antonio Gil Murillo. E. Técnica de Gestión de OO. AA.
Tribunal Suplente
Presidente: don Sixto Muriel de la Riva. C. Superior de Estadísticos del Estado.
Vocales:
Don David Ríos Insúa. E. Profesores de investigación de OO.PP de investigación.
Doña Lucía Solórzano Vázquez. C. Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Don Ángel Rodríguez García-Brazales. C. Profesores Titulares de Universidad.
Secretaria: doña M. Pilar Ordás Amo. C. Superior de Estadísticos del Estado
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para todos o alguno de los ejercicios.
cve: BOE-A-2022-22742
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 311
